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Pruebas de especificación del Modelación Econométrico


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2. Pruebas de especificación del Modelación Econométrico

2.1 El problema en los datos

2.1.1Multicolinealidad

2.1.2 Falta de datos

2.1.3 Valores extremos y Variables dummy

2.2 Supuestos de normalidad en el modelo econométrico

2.2.1 Implicaciones del supuesto de normalidad

2.2.2 Pruebas estadísticas de normalidad: Jarque-Bera

2.2.3 Correcciones

2.3 Supuesto de Linealidad

2.3.1 Implicaciones del supuesto de linealidad

2.3.2 Pruebas estadísticas de linealidad: Ramsey-RESET

2.3.3 Correcciones

2.4 Supuesto de Heteroscedasticidad

2.4.1 Implicaciones de la varianza constante en el modelo econométrico

2.4.2 Pruebas estadísticas de heteroscedasticidad: White, ARCH, Breusch-Godfrey

2.4.3 Correcciones: mínimos cuadrados generalizados (GLS) y estimación robusta

2.5 Supuesto de Autocorrelación

2.5.1 Implicaciones de la correlación serial de los errores

2.5.2 Pruebas estadísticas de autocorrelación: Breusch-Godfrey (LM), función de

autocorrelación, Durbin-Watson

2.5.3 Correcciones: estimación por mínimos cuadrados generalizados GLS y

mínimos cuadrados factibles (FGLS)

2.6 Estabilidad de los estimadores

2.6.1 Implicaciones de la estabilidad de los estimadores

2.6.2 Pruebas estadísticas: Chow-cambio estructural (estadístico-F), mínimos

cuadrados recursivos

3. Modelos de especificación dinámica

3.1 Modelos de ajuste parcial

3.2 Modelos de rezagos distribuidos

3.3 Modelos de expectativas adaptativas

3.4 Modelos de especificación dinámica: solución de largo plazo y cointegración

3.5 Modelos de corrección de errores

4. Métodos de estimación alternativos

4.1 Mínimos cuadrados generalizados (GLS)

4.1.1 Propiedades del estimador de GLS

4.1.2 Estimador de la varianza

4.1.3 Mínimos Cuadrados Factibles

4.2 Variables instrumentales (IVLS)

4.2.1 Exogeneidad de los regresores: implicaciones en el modelo econométrico

4.2.2 Definición y propiedades del estimador IVLS

4.2.3 Selección de las variables instrumentales

4.3 Método Generalizado de momentos (GMM)

4.3.1 Definición y propiedades del estimador GMM

4.3.2 Pruebas de especificación en el modelo GMM

4.3.3 Aplicaciones a la teoría económica



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